Phi Nhung vốn là một trong những nghệ sĩ kín tiếng nhất nhì showbiz Việt. Nữ ca sĩ rất hiếm chia sẻ về chuyện riêng tư với công chúng. Vào tháng 4/2017, cô bất ngờ chia sẻ việc có con ruột ở Mỹ sau nhiều năm giấu kín. Thông tin khiến khán giả ngỡ ngàng vì trước đó, Phi Nhung chưa bao giờ chia sẻ về việc này.

Tại thời điểm Phi Nhung "khoe" con, Wendy (tên con gái ruột của Phi Nhung) đã cao lớn phổng phao, vừa đỗ thủ khoa ở Mỹ chuyên ngành Y tá và chuẩn bị học tiếp Thạc sĩ. Thời gia đó, loạt tin đồn về cha của Wendy ngập tràn mạng xã hội. Thế nhưng, nữ ca sĩ vẫn quyết định không tiết lộ danh tính bố của con gái ruột.

Thông tin hiếm hoi mà khán giả biết được là thông qua quản lý của Phi Nhung, người này cho biết, bố ruột của con gái giọng ca "Lấy chồng xứ lạ" là người Việt. Dù cả hai không sống cùng nhau nhưng người đàn ông này vẫn luôn dành sự quan tâm đến hai mẹ con Phi Nhung. 

Phi Nhung từng tâm sự, cô từng trải qua 2 mối tình dang dở. Cô cũng đã sống thử như vợ như chồng với 2 mối tình đó. Tuy nhiên, duyên phận không tới, và họ chia tay nhau.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ hiện tại, cô không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình mà chỉ muốn dành trọn vẹn cuộc đời mình cho con cái (cả con đẻ và các con nuôi) và âm nhạc. Có thời gian, Phi Nhung vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ Mạnh Quỳnh. Thế nhưng, trước sự bàn tán của dư luận, cô đã lên tiếng khẳng định giữa mình và nam ca sĩ chỉ là mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp thân thiết, xem nhau là tri kỷ.

Ca sĩ Mạnh Quỳnh cũng từng chia sẻ về mối quan hệ đặc biệt của anh và Phi Nhung. Theo đó, Phi Nhung trong lòng anh không chỉ đơn thuần là một người bạn, mà còn là một người anh rất thương quý và nể trọng.

Thế nhưng, mối quan hệ của 2 người không phải là tình yêu. Trên sân khấu, họ mùi mẫn như đôi tình nhân thật sự, nhưng ngoài đời, cả hai là tri kỷ.